Нет, ничего возвращать Вам не нужно.
Вы сперва подали заявление на отпуск, отпускные выплачиваются за 3 дня до начала отпуска.
Далее работник подает за 2 недели заявление об увольнении.
Обычно такое заявление подается в первый день отпуска.
В данном случае работник ничего не нарушает.
Оснований для возврата отпускных отсутствует.
При нарушении прав обращаться с жалобой в ГИТ Роструда.