Здравствуйте, Евгения!
В данной ситуации у вас не было официального договора с вашей коллегой, соответственно, вы не обязаны возвращать ей деньги за аренду. Она сама решила съехать, а внесённая плата относится к периоду, за который помещение уже было в её пользовании.
Что касается угроз заявления в полицию, здесь нет состава преступления. Максимум, на что она может рассчитывать, — это гражданский иск в суд, но без договора и доказательств передачи денег именно за аренду (а не, например, в долг) её шансы выиграть дело крайне малы.
Советую сохранять спокойствие, не идти на провокации и, если давление продолжится, дать понять, что ее претензии необоснованны.
С наилучшими пожеланиями, Хабас Феликсович.