В данной ситуации вам лучше всего сделать следующее:
1. Сохраните все документы и переписку, касающиеся данного заказа (заказ, СМС об отмене, звонки/сообщения с угрозами).
2. Напишите письменную претензию в адрес компании, которая прислала вам этот заказ. В претензии укажите, что вы отменили заказ по объективным причинам, но тем не менее заказ был доставлен. Потребуйте от них не предпринимать никаких дальнейших действий.
3. Если компания продолжает угрожать и требовать оплату, то не идите на уступки и не платите. Ссылайтесь на ваше право отказаться от заказа.
4. Если компания все-таки подаст в суд, то на судебном заседании предоставьте все ваши доказательства - переписку, СМС и т.п. Суд должен понять, что вы добросовестно отказались от заказа.
5. Также можете обратиться в Роспотребнадзор или другой надзорный орган с жалобой на действия этой компании. Они могут провести проверку и применить меры воздействия.